> 最終行に改行がない状態で、ファイル全体を選択して
> ソートすると、最終行の選択が解除されソート対象から
> 除外されます。

CEditView::Command_SORTのコメントにある通り
これは仕様ですね。失礼しました。
改行コードの混在をサポートしたエディタでは、
改行のない行は処理しようがないですね。

ついでに、ソースを見て思いましたが、ソート結果を
CMemに書き戻すときにAppendSzを使用しているので
Null文字を含む行を処理すると結果が崩れてしまう
ので、ちょっと注意が必要です。