MinGW のインストールとコンパイルの方法について述べます。

最新版(10.1MB) http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/MinGW-1.1.tar.gz をダウンロードして、このファイルを「解凍レンジ」 http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se094501.html などで展開し、適当な場所において次のように \autoexec.bat と \config.sys を変更して再起動すれば、インストール完了だと思います（自信無し）。

REM ### \autoexec.bat
REM ### 各種環境変数の設定。
....
set MINGW=d:\mingw など
set PATH=%MINGW%\bin;%MINGW%\lib\gcc-lib\mingw32\295~1.3-6;%PATH%
set GCC_EXEC_PREFIX=%MINGW%\lib\gcc-lib\mingw32\295~1.3-6
set LIBRARY_PATH=%MINGW%\lib;%MINGW%\lib\gcc-lib\mingw32\295~1.3-6
set C_INCLUDE_PATH=%MINGW%\include
set CPLUS_INCLUDE_PATH=%MINGW%\include\g++-3
set OBJC_INCLUDE_PATH=%MINGW%\lib\gcc-lib\mingw32\295~1.3-6\include\obj
REM set LANG=C-SJIS
...

REM ### \config.sys
REM ### 環境変数を確保するサイズに余裕を持たせておく。
shell=C:\WINDOWS\COMMAND.COM /P /E:4096

これで gcc test.c -o test.exe などでコンパイル可能です。make も使えます。ただ、この MinGW は半角円文字 (\) を含むマルチバイト文字列（シフトJISの「表示」など）を認識しませんので http://homepage2.nifty.com/tenk/lib/index.htm から czenyen v1.11 (40KB)をダウンロードして、ソースファイルを変換しなければいけません。実際にソースの変換を行う場合、

mkdir ..\new
for %a in (*.cpp *.h) do czenyen -a %a ..\new\%a

とすることで一度に変換できます。これをバッチファイルで行う場合は % を2重にしてください。