想定どうりの動作だろうと思いつつ、色々やってみたところ以下のような結果です。
　1行0文字の矩形選択、0文字の通常選択して「コピー」するときも、同様に何も起きません。
　n(2<=n)行0文字矩形選択の場合は、n行分の改行のコピーが行われます。
このデータを、EOF付近で貼り付けると足りない行数分だけ行が増えます。すでにある行には、変更マークが付きません。
　ちなみに、同等の未選択時の行コピー機能があるVS.NET 2003で試したところ、長さ0のテキストがクリップボードにコピーされます。
これをサクラエディタに貼り付けると、変更マークが付きます。