▼ ろろさん
> 　マクロを実行すると新規に、連結したファイルができる。

ファイルをひとつに連結する、DOSコマンドなら、
C:\>COPY A1.txt+A2.txt+A3.txt A123.txt

何かのファイルに連結するなら、
C:\>DEL A123.txt
C:\>COPY A123.txt+A1.txt A123.txt
C:\>COPY A123.txt+A2.txt A123.txt
C:\>COPY A123.txt+A3.txt A123.txt

後は、マクロを勉強して色々試して下さい。
外部コマンド実行とか、ファイル名取得とか色々有るから。
君のやりたいことは、マルチスレッドで、サクラでは無理かと。