>閉じるボタンを押した時には、サクラエディタ自体を終了できるようにして頂きたいです。

　私はツールバーに「サクラエディタの全終了」を登録しています。
　登録するには、「設定」－「共通設定」－「ツールバー」で、種別「ファイル操作系」の一番下にあります。

▼ なすさん
私もしみずさんのようにして使ってます。（私はツールバーに「すべて閉じる」ですが．．．）
これまでこの要望をあまり見かけなかったのは、ヘルプに「仕様です」と書かれているとか、慣れてしまうと違和感がなくなる、といったこともあるかな～と思います。

でも、やはり通常のタブ型アプリとは違った動作なので気になりますよね。
サクラエディタだけちょっと動作が特殊という感じで。
シングルウィンドウ・マルチバッファ的な見かけに適した動作になるよう、ソースをいじって改善提案してみようと思います。
タブに別途「閉じる」ボタンをつけるようなことも含めて。