>Win98以降のスタートメニュー風に
>[最近使ったフォルダ]メニューの項目を右クリックすると、
>エクスプローラのメニューが出てくるようにできませんか？
簡単ではなさそうです．

>タイトルバーのアイコンでも
>[削除] [コピー] [送る]
>が使えると面白いけど。
編集中のファイルを「削除」することってあるのだろうか...

でも「送る」だけでも使えれば，外部コマンド実行の代替案になり得るような気がします．