XP以降にはOSにZIPファイルを解凍する機能（圧縮フォルダ）が備わっています。
SakuraDownで落とせるツールの大半はZIPファイルなので、普通にサクラエディタを使うだけなら、外部ツールなしでもOKだと思いますよ。

MigemoやPPAマクロライブラリを使いたければ、これらはZIPではないので、他のツール（またはDLL）が必要になります。
説明文に書いているツールのどれかがインストールされていれば良いはずです。
（私はLhaplusしか使わないので、他のツールのことはよくわかりません。。）

SakuraDownのソースをチラ見すると、「当面Vistaは個別の解凍ソフトの対応はしない」とあり、「統合アーカイバDLL」か「圧縮フォルダ機能」以外は使えないみたいです。（私はXPのため、未確認）
そういう意味だと、Vistaや7を使っている人はDLLを導入する必要があります。caldixを使うのも良いでしょう。
もちろんMigemoやPPAを使わないなら、外部ツール不要です。