[共通設定]-[編集]-[ファイルダイアログの初期位置]
で、「最近使ったフォルダ」にすると、最後に開いた/閉じたファイルの場所になります。

デフォルトの「カレントフォルダ」でも、エディタ上からの新規作成は、新規作成を指示したファイル(ウィンドウ)のディレクトリを引き継ぐようになっています。
トレイから新規作成すると「最近使ったファイル」が元になります。
OSのショートカット等から起動すると、そのショートカットの作業フォルダがそのまま指定されます。