ヘルプファイルがHTMLヘルプになってからだと思いますが、トップページである「サクラエディタ ヘルプ目次」から

コマンド概要
　　■「ファイル(F)」メニュー
　　■「編集(E)」メニュー
　　■「変換(C)」メニュー
　　■「検索(S)」メニュー
　　■「ツール(T)」メニュー
　　■「設定(O)」メニュー
　　■「ウィンドウ(W)」メニュー
　　■「ヘルプ(H)」メニュー
　　■メニューに入ってないコマンド

のリンクが全てエラーになってました。

左側のツリーからだと表示できたので、ただのリンクミスだと思いますが。
ご確認願います。